01 · S&P 500 SLEEVE
- 最新收盘
- 17,220
- SMA200
- 15,889
- 高于均线
- +8.38%
From paper,
to position.
复现经典研究，验证可执行策略。
DAILY SYSTEMATIC SIGNAL
每日信号复现自 Leverage for the Long Run。本站把同一框架应用于 S&P 500 与 Nasdaq 100：Risk On 时持有 UPRO 或 TQQQ；Risk Off 时退出杠杆，并转入短期无风险券。长期历史检验显示，这套“趋势过滤 + 条件杠杆”框架相较无杠杆买入持有与恒定杠杆，可取得更高的绝对收益和风险调整后收益，并减轻高波动环境对杠杆的磨损。
对于不希望构建复杂多因子、频繁调仓或多空个股组合的个人投资者，这是一套更容易理解与执行的指数增强框架：规则透明、调仓较少，也更适合长期跟踪。
历史结果不代表未来表现。02 · NASDAQ 100 SLEEVE
- 最新收盘
- 717
- SMA200
- 656
- 高于均线
- +9.32%
信号于 2026-09-01 13:15 EDT 生成。规则使用前一交易日收盘数据；本页仅作研究记录，不构成投资建议。
SYSTEMATIC RESEARCH LIBRARY
策略研究索引
先建立可检验的研究框架，再逐篇补充独立复现与现实实施判断。
| Strategy | Rebalancing | Markets | Performance* | Volatility* | Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Class Trend-Following | Monthly | Bonds · Commodities · Equities · REITs | 11.27% | 6.87% | Momentum · Trend |
| Time Series Momentum Effect | Monthly | Bonds · Commodities · Currencies · Equities | 20.7% | 15.74% | Momentum · Smart Beta |
| Payday Anomaly | Daily | Equities | 2.57% | 4.31% | Timing · Seasonality |
| Skewness Effect in Commodities | Monthly | Commodities | 8.01% | 10.2% | Smart Beta · Volatility |
LATEST RESEARCH
最新研究
01
DOW AWARD · 2025
A Century of Profitable Trends
那 100 年的回测数据是真实的，夏普 1.4 的辉煌也真实发生过；但现代 ETF 数据提醒我们，不要把对历史的尊重，误写成对未来的预期。
Carlo Zarattini · Gary Antonacci02
DOW AWARD · 2024
The Ripple Effect of Daily New Lows
从每日创新低现象观察市场内部结构，研究局部弱势如何扩散，并探索其作为风险与市场状态信号的价值。
Ralph Vince · Larry Williams03
DOW AWARD · 2023
The 5% Canary
从市场广度与个股参与度寻找指数表面平静下的预警信号，重点观察风险是否正在少数股票之外悄然累积。
Andrew ThrasherEDITORIAL PRINCIPLE
“A paper is a starting point.
A position must survive the evidence.”